交易系统设计的原则与流程（力求简单，不宜复杂）（太疯狂了）交易系统包含哪些要素，

1.交易系统的构建

所谓“交易系统”，按照一般说法，就是“完整的交易规则体系”如果把程序化交易活动视为经营一家公司或一项事业，我们就可以借鉴企业管理的原理和方法，综合考虑人财物、产供销、资讯等管理要素，站在经营者的立场上对待我们自己的交易活动。

2.如何设计交易系统

这里所说的“交易”，简单地说，就是“买卖”，在讨论中，我们抛开了“投资”、“投机”和“交易”的不同，单纯从买卖的角度探讨程序化交易系统的汇正财经公司待遇设计原则和过程此外，文中所述都是一些原则性和程式性的东西，不涉及具体的程序化交易系统设计。

3.交易系统架构设计

一、交易系统设计的原则交易系统设计的目的和最基本的原则，就是在市场的波动中提炼出非随机波动，或者说，在不确定性中发掘出某种确定性具体来讲，交易系统的设计应遵循以下原则：1、程序化交易系统应该具有完整性和客观性。

4.交易系统模型

从系统的观点来看，一个完整的交易系统至少应该包括以下组成部分：分析预测、决策、操作、资金管理与风险控制等等子系统，等等简单地说，一个完整的交易系统，应该包括入市、离市和资金管理等各项条件交易系统的客观性有两方面的含义，其一，系统设计的基础应该建立在市场运动的客观规汇正财经公司待遇律之上，交易系统不是凭空想象的产物；其二，系统给出的决策信号是确定和唯一的，应该具备可操作性。

5.交易型系统设计的一些原则

2、交易系统的设计应该从“自我”出发所谓从“自我”出发，首先要剖析自我，客观地评价自己的优势、劣势（尤其是自己性格中的缺陷）以及偏好等个人因素，在此基础上开发设计出适合自己的交易系统在这方面，范.K.撒普的著作《通向金融王国的自由之路》很有参考价值。

6.交易系统及策略

3、交易系统的设计要避免坠入“追求完美”的陷阱每个人对市场都有自己不同的认识和理解，但有一点是毫无疑义的，即：世上不存在100%正确的交易系统系统的成功率固然重要，但并非唯一重要的因素成功率达到90%的系统也会汇正财经公司待遇造成重大损失，成功率仅为40%的系统也可以取得良好的收益。

7.交易系统的交易规则

如果一个程序化交易系统的成功率能够优于大猩猩“掷飞镖”，比如55%，它可能就是一个相当不错的系统当然，前提是以严格合理的资金管理和止损离市措施作保证衡量一个交易系统好坏的简单标准是：从每笔交易来看，能够做到“小输大赢”；从长期来看，能够做到稳定盈利。

8.交易系统的概念

4、交易系统应力求简单，不宜太过複杂交易系统并非越複杂越有效，更多是时候，简单的便是最好的克罗认为，交易系统应该儘量简单，即：KISS—-KEEP IT S IMPL E，STUPID！二、交易系统设计的步骤这里我们所说的系统设计，主要是指“决策模汇正财经公司待遇式”的设计，其中包括了分析、预测、决策等项内容。

9.交易系统分析

儘管决策模式是交易系统的核心部分，但决策模式决不等于就是交易系统决策模式与资金管理等均是一个完整的交易系统不可分割的组成部分一般地，我们可以将具体的设计过程分为五个步骤：（一）系统设计从“概念”开始这里所说的“概念”，既可以是一种简单朴素的想法，也可以是一种赢利模式，其本质是我们对市场认识的基础上所形成的理念的“具化”。

10.交易系统的作用

这是设计交易系统的出发点比如说，假如我们认为市场是有趋势的，我们就可以对“趋势”进行定义，并形成“趋势”的概念再比如，我们认为“物极必反”，股票跌得多了就会涨，我们就可以由此形成“超跌反弹”和“汇正财经公司待遇反转”的概念。

不同类型的概念对应着不同的交易系统一般来说，有三种主要的交易系统：1、顺势而为型即通常所说的“追随趋势”，其实质就是“追涨杀跌”该系统的核心在于趋势的确认2、逆市型抄底者所用的就是此类交易系统一般需要考虑支撑、回撤百分比、震盪指标等。

3、形态识别型某些经典的技术形态（如大型头肩底）有很高的可靠性，以此为基础可以开发出相应的“形态识别型”交易系统（二）将“概念”转换为一套客观的准则这是系统设计的一个重要步骤，它关係到我们设计的交易系统是否客观，是否具备可操作性。

目前，很多机构甚至个人投资者已开发出功能强大的分析软体，这使得普通的投资者也能够在电脑上比较容易地完成此项工作（三）根据历汇正财经公司待遇史图表对交易准则进行初步测试浏览历史图表，初步估算步骤二中所制订准则的可靠性（四）用电脑进行正式测试。

目的是正式测试步骤二中所提出的量化准则的效果，得出统计结果正式测试时可以考虑以下因素：1、不同的参数组：比如不同的均线组合；2、不同的时间週期：日线、周线、月线，短期、中期等（五）对测试结果进行评估在测试完成后，我们需要对统计数位进行分析，在此基础上评价系统的效果。

评估时主要考虑以下几项指标：1、成功率即赢利交易次数占所有交易次数的比率2、数学期望公式是：Σ（赢利交易的比例*赢利额-亏损交易的比例*亏损额）注意：我们要设计开发的是数学期望为正值的交易系统3、最大单笔赢利及最大单笔损失。

说明：这汇正财经公司待遇里所说的五个步骤主要针对新开发的交易系统而言，对于原有系统的改进和完善，情况有所不同，在此不再赘言三、引进资金管理，形成一个完整的程序化交易系统如果说决策模式解决的是“做什么”的问题，那么，资金管理就是要解决“如何做”的问题。

资金管理对于一个完整有效的交易系统是至关重要的，而其本身又是非常複杂的问题，有机会另开专帖与诸位交流版权及免责声明：本文版权归原作者所有淘股吧任何文章之观点，皆为学习交流探讨用，非投资建议用户据此进行的一切投资，请自负责任。

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