FICC业务系列报告之一:全球商品期货量化交易策略初探（不要告诉别人）中国期货市场量化交易(r与c++版)，

1.商品期货量化交易平台

类别：投资策略 机构：广发证券股份有限公司研究员：张超日期：2015-09-01全球商品期货量化对冲基金及产品介绍商品期货交易源远流长,分布广泛商品期货品种繁多,因此可以通过多品种投资有效降低回撤另一方面,商品期货市场与股票市场有着相对较低的相关性,因此经常被作为分散投资、降低风险的良好标的。

2.商品期货量化交易实战

海外有相当多的对冲基金同时投资于大宗商品、股票、外汇等市场,而国内的基金公司也开始逐步关注商品期货市场这篇报告介绍了海外部分主要投资于商汇通财经日历官网登录网址品期货的量化对冲基金,同时对国内商品期货市场上的量化基金做了概述常见商品期货交易策略

3.商品期货量化投资

除套期保值之外,以博取收益为目的的常见商品期货交易策略包括套利策略、短线投机策略和中长线趋势策略 套利策略我们主要介绍跨期套利、跨市场套利和跨品种套利在这一部分,我们对可供套利的期货市场和期货品种均做了介绍。

4.国内期货量化交易系统

短线投机策略与中长线趋势策略部分,我们主要对海内外部分经典交易策略做了介绍,为新策略的研究设计做铺垫和准备商品期货中长线策略建模及实证商品期货的中长线策略在海外对冲基金中非常常见一方面中长线策略与短线策略的相关性较低,可用以分散投资、降低风险;另一方面中长线策略对汇通财经日历官网登录网址交易系统的要求相对较低。

5.期货量化模型 国内外

在这一部分,我们选择上面提到的几个中长线策略做实证研究,并将我们前期报告提出的LLT低延时趋势线用于商品期货的趋势判别研究发现,通过多个品种分散投资,确实能有效降低回撤,分散投资风险

FXprime中文社

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