MT智能订单分析系统
专项复盘 • 月报: 2026-02
周期总盈亏 (TOTAL PnL)
$-134,213.14
总胜率 (Win Rate)
17.6%
39 胜 / 221 总单数
盈亏因子 (Profit Factor)
0.02
风险回报效率
平均盈亏 (Avg PnL)
0.11
赢 $84 / 输 $755
净利润 (Net Profit)
$-134,213.14
资金权益增长曲线 (EQUITY CURVE)
每日盈亏热力图 (HEATMAP)
周日
周一
周二
周三
周四
周五
周六
1/9
$0
1/10
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1/11
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1/12
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1/13
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1/14
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1/15
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1/16
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1/17
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1/19
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1/20
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1/21
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1/22
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1/23
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1/24
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1/25
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1/26
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1/27
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1/29
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1/30
$0
1/31
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2/1
$0
2/2
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2/3
$0
2/4
$0
2/5
$0
2/6
$0
2/7
$0
2/8
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2/9
$0
2/10
$0
2/11
$-133783
2/12
$-430
各账户深度绩效表
| 账户 | 单量 | 总手 | 最盈/亏 | 净利 |
|---|---|---|---|---|
| 8880387 | 221 | 91.74 | +$392 / $-2759 | $-134,213 |
? 市场全景与系统状态
? 本周行情回顾
基于本周量化数据，市场呈现 复杂洗盘 (Choppy) 特征。账户平均持仓时间反映了资金流向，当前市场波动率适中，策略捕捉效率良好。
? 下周行情预期
市场方向不明，建议收紧风控参数或暂停开仓。建议关注 M15/M30 ZZ 结构突破，系统将自动捕捉趋势接力机会。
? 系统简介 & 参数建议
基于 Cluster+Div+ZZ 三维共振原理。建议将 ZZ 偏差值保持默认。若回撤增加，可将 EA 逆势加仓间距调整为 150-200pts。
? 宏观量化因子
波动率(ATR): 极高 (Extreme)趋势强度(ADX): 无序 (Chaos)流动性评分: C
?️ 账户风控雷达
• 杠杆占用率: 健康 (Low)
• 最大回撤风险: 当前位于安全边际内。
• 持仓集中度: 分散良好，无单一品种过度敞口。
• 最大回撤风险: 当前位于安全边际内。
• 持仓集中度: 分散良好，无单一品种过度敞口。
“Plan the trade, trade the plan.” — 系统状态: ? 在线
策略健康度诊断 (AI DIAGNOSIS)
账户 8880387
$-134,213.14
最大回撤: $137214.53
平均持仓: 316.5h
盈亏因子: 0.02
⚠️ 处于亏损状态： 盈亏因子 < 1.0，需排查逆势加仓带来的风险。
? 回撤警报： 周期内最大回撤达 $137214.53，请检查账户安全垫。
? 趋势特征： 平均持仓超过24小时，策略正在博弈大周期结构。
? 回撤警报： 周期内最大回撤达 $137214.53，请检查账户安全垫。
? 趋势特征： 平均持仓超过24小时，策略正在博弈大周期结构。
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